prikaz prve stranice dokumenta Mjerenje rizičnosti ulaganja korištenjem Value-at-Risk metodologije na primjeru odabranih dionica
  Download
PDF 1.27 MB
master's thesis
Mjerenje rizičnosti ulaganja korištenjem Value-at-Risk metodologije na primjeru odabranih dionica
Diplomski rad
2024. urn:nbn:hr:145:027081
Matić, Marija
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics and Business in Osijek
Chair of Finance and Accounting

Cite this document

Matić, M. (2024). Mjerenje rizičnosti ulaganja korištenjem Value-at-Risk metodologije na primjeru odabranih dionica : Diplomski rad (Master's thesis). Osijek: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics and Business in Osijek. Retrieved from https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:027081

Matić, Marija. "Mjerenje rizičnosti ulaganja korištenjem Value-at-Risk metodologije na primjeru odabranih dionica : Diplomski rad." Master's thesis, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics and Business in Osijek, 2024. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:027081

Matić, Marija. "Mjerenje rizičnosti ulaganja korištenjem Value-at-Risk metodologije na primjeru odabranih dionica : Diplomski rad." Master's thesis, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics and Business in Osijek, 2024. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:027081

Matić, M. (2024). 'Mjerenje rizičnosti ulaganja korištenjem Value-at-Risk metodologije na primjeru odabranih dionica : Diplomski rad', Master's thesis, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics and Business in Osijek, accessed 14 February 2025, https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:027081

Matić M. Mjerenje rizičnosti ulaganja korištenjem Value-at-Risk metodologije na primjeru odabranih dionica : Diplomski rad [Master's thesis]. Osijek: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics and Business in Osijek; 2024 [cited 2025 February 14] Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:027081

M. Matić, "Mjerenje rizičnosti ulaganja korištenjem Value-at-Risk metodologije na primjeru odabranih dionica : Diplomski rad", Master's thesis, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics and Business in Osijek, Osijek, 2024. Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:027081

Please login to the repository to save this object to your list.
Metadata
TitleMjerenje rizičnosti ulaganja korištenjem Value-at-Risk metodologije na primjeru odabranih dionica : Diplomski rad
Title (english)Measuring the Riskiness of Investments Using the Value-At-Risk Methodology on the Example of Selected Stocks : Graduate paper
AuthorMarija Matić
MentorDomagoj Sajter (mentor)
Committee memberIvan Kristek (predsjednik povjerenstva)
Committee memberDomagoj Sajter (član povjerenstva)
Committee memberDario Šebalj (član povjerenstva)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics and Business in Osijek
(Chair of Finance and Accounting)
Osijek
Defense date and country2024-09-04, Croatia
Scientific / art field,
discipline and subdiscipline		SOCIAL SCIENCES
Economics
Finance
Abstract
Uspješno poslovanje financijskih institucija te cjelokupnog financijskog sustava je rezultat ispravnog upravljanja rizicima. Prilikom investiranja s ciljem generiranja prihoda nužno je pratiti tržišna kretanja te upravljati mogućim gubitcima. Stoga, postoje brojne mjere procjene tržišnog rizika od kojih je jedna Value-at-Risk metodologija. Rizična vrijednost procjenjuje najveće moguće gubitke u određenom razdoblju te se može izračunati na više načina. Diplomski rad detaljnije analizira Value-at-Risk metodologiju, njezin pojam te načine izračuna. Na primjeru pet multinacionalnih kompanija, Apple, Inc., Oracle Corporation, Microsoft Corporation, Adobe, Inc. i Intel Corporation izračunati su mogući gubitci na njihovim dionicama korištenjem podataka u razdoblju od 2019.godine do 2024.godine Zajedničko promatranima kompanijama je da posluju u sektoru tehnologije. Metode izračuna rizične vrijednosti korištene prilikom provedbe istraživanja su metoda varijance-kovarijance pomoću aritmetičke sredine i standardne devijacije i povijesna metoda koja se temelji na analizi povijesnih podataka o kretanju cijena dionica. U konačnici je donesen zaključak na osnovu prikupljenih i analiziranih podataka.
Abstract (english)
The successful operation of financial institutions and the entire financial system is the result of correct risk management. When investing with the aim of generating income, it is necessary to monitor market trends and manage possible losses. Therefore, there are numerous market risk assessment measures, one of which is the Value-at-Risk methodology. The risk value estimates the highest possible losses in a certain period and can be calculated in several ways. The thesis analyzes the Value-at-Risk methodology, its concept and calculation methods in more detail. On the example of five multinational companies, Apple, Inc., Oracle Corporation, Microsoft Corporation, Adobe, Inc. and Intel Corporation, possible losses on their shares were calculated using data from 2019 to 2024. In common with the observed companies, they operate in the technology sector. The methods of calculating the value at risk used when conducting the research are the variancecovariance method using arithmetic mean and standard deviation and the historical method based on the analysis of historical data on the movement of stock prices. Ultimately, a conclusion was reached based on the collected and analyzed data.
Keywords
Keywords (english)
Languagecroatian
URN:NBNurn:nbn:hr:145:027081
Study programmeTitle: Financial Management
Study programme type: university
Study level: graduate
Academic / professional title: sveučilišni magistar/magistra ekonomije (sveučilišni magistar/magistra ekonomije)
Type of resourceText
File originBorn digital
Access conditionsOpen access
Terms of useLicence In copyright icon
Created on2025-01-29 14:14:11