prikaz prve stranice dokumenta MONTE CARLO SIMULACIJA IZRAČUNA VaR-A NA PRIMJERU ODABRANE DIONICE SA ZAGREBAČKE BURZE
  Download
PDF 1.27 MB
master's thesis
MONTE CARLO SIMULACIJA IZRAČUNA VaR-A NA PRIMJERU ODABRANE DIONICE SA ZAGREBAČKE BURZE
Diplomski rad
2023. urn:nbn:hr:145:107446
Crnogaj, Dorotea
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics and Business in Osijek
Chair of Finance and Accounting

Cite this document

Crnogaj, D. (2023). MONTE CARLO SIMULACIJA IZRAČUNA VaR-A NA PRIMJERU ODABRANE DIONICE SA ZAGREBAČKE BURZE : Diplomski rad (Master's thesis). Osijek: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics and Business in Osijek. Retrieved from https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:107446

Crnogaj, Dorotea. "MONTE CARLO SIMULACIJA IZRAČUNA VaR-A NA PRIMJERU ODABRANE DIONICE SA ZAGREBAČKE BURZE : Diplomski rad." Master's thesis, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics and Business in Osijek, 2023. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:107446

Crnogaj, Dorotea. "MONTE CARLO SIMULACIJA IZRAČUNA VaR-A NA PRIMJERU ODABRANE DIONICE SA ZAGREBAČKE BURZE : Diplomski rad." Master's thesis, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics and Business in Osijek, 2023. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:107446

Crnogaj, D. (2023). 'MONTE CARLO SIMULACIJA IZRAČUNA VaR-A NA PRIMJERU ODABRANE DIONICE SA ZAGREBAČKE BURZE : Diplomski rad', Master's thesis, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics and Business in Osijek, accessed 04 May 2024, https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:107446

Crnogaj D. MONTE CARLO SIMULACIJA IZRAČUNA VaR-A NA PRIMJERU ODABRANE DIONICE SA ZAGREBAČKE BURZE : Diplomski rad [Master's thesis]. Osijek: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics and Business in Osijek; 2023 [cited 2024 May 04] Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:107446

D. Crnogaj, "MONTE CARLO SIMULACIJA IZRAČUNA VaR-A NA PRIMJERU ODABRANE DIONICE SA ZAGREBAČKE BURZE : Diplomski rad", Master's thesis, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics and Business in Osijek, Osijek, 2023. Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:107446

Please login to the repository to save this object to your list.
Metadata
TitleMONTE CARLO SIMULACIJA IZRAČUNA VaR-A NA PRIMJERU ODABRANE DIONICE SA ZAGREBAČKE BURZE : Diplomski rad
Title (english)MONTE CARLO SIMULATION OF VaR ON THE EXAMPLE OF A SHARE FROM ZAGREB STOCK EXCHANGE : Graduate paper
AuthorDorotea Crnogaj
MentorDomagoj Sajter (mentor)
Committee memberDomagoj Karačić (predsjednik povjerenstva)
Committee memberDomagoj Sajter (član povjerenstva)
Committee memberDario Šebalj (član povjerenstva)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Economics and Business in Osijek
(Chair of Finance and Accounting)
Osijek
Defense date and country2023-02-07, Croatia
Scientific / art field,
discipline and subdiscipline		SOCIAL SCIENCES
Economics
Finance
Abstract
Prilikom donošenja odluka, za investitore je važno razmotriti moguće rizike s kojim se susreću. Da bi se uspješno mogli smanjiti negativni ishodi i rizik, potrebno je upravljati rizikom. Za upravljanje rizikom rizik je potrebno rizik mjeriti, a jedna od mjera tržišnog rizika je rizična vrijednost (Value-at-Risk, VaR). VaR prikazuje očekivani najveći gubitak tijekom određenog razdoblja uz određenu razinu vjerojatnosti, odnosno signifikantnosti. VaR se uobičajeno računa na tri načina: povijesnom metodom, parametarskom metodom te Monte Carlo simulacijom. U radu su predstavljene sve navedene metode, s detaljnijom razradom Monte Carlo simulacije. Monte Carlo simulacijom izračunata je rizična vrijednost na primjeru dionice Dalekovoda temeljem podataka sa Zagrebačke burze.
Abstract (english)
When making decisions, it is important for investors to consider the potential risks they face. In order to successfully reduce negative outcomes and risk, it is necessary to manage risks. Risk management requires risk measurement, and one of the measures of market risk is Value at Risk (Value-at-Risk, VaR). VaR shows the expected largest loss over a period of time with a certain level of probability or significance. VaR is usually calculated in three ways: by the historical method, the parametric method and the Monte Carlo simulation. The paper presents the mentioned methods, with a more detailed elaboration of the Monte Carlo simulation. The Monte Carlo simulation calculated Value at Risk on the example of Dalekovod shares based on data from the Zagreb Stock Exchange.
Keywords
Keywords (english)
Languagecroatian
URN:NBNurn:nbn:hr:145:107446
Study programmeTitle: Financial Management
Study programme type: university
Study level: graduate
Academic / professional title: sveučilišni magistar/magistra ekonomije (sveučilišni magistar/magistra ekonomije)
Type of resourceText
File originBorn digital
Access conditionsOpen access
Terms of useLicence In copyright icon
Created on2023-07-04 17:08:10