prikaz prve stranice dokumenta MONTE CARLO SIMULACIJA IZRAČUNA VaR-A NA PRIMJERU ODABRANE DIONICE SA ZAGREBAČKE BURZE
  Preuzmi
PDF 1.27 MB
diplomski rad
MONTE CARLO SIMULACIJA IZRAČUNA VaR-A NA PRIMJERU ODABRANE DIONICE SA ZAGREBAČKE BURZE
Diplomski rad
2023. urn:nbn:hr:145:107446
Crnogaj, Dorotea
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Katedra za financije i računovodstvo

Citirajte ovaj rad

Crnogaj, D. (2023). MONTE CARLO SIMULACIJA IZRAČUNA VaR-A NA PRIMJERU ODABRANE DIONICE SA ZAGREBAČKE BURZE : Diplomski rad (Diplomski rad). Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku. Preuzeto s https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:107446

Crnogaj, Dorotea. "MONTE CARLO SIMULACIJA IZRAČUNA VaR-A NA PRIMJERU ODABRANE DIONICE SA ZAGREBAČKE BURZE : Diplomski rad." Diplomski rad, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, 2023. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:107446

Crnogaj, Dorotea. "MONTE CARLO SIMULACIJA IZRAČUNA VaR-A NA PRIMJERU ODABRANE DIONICE SA ZAGREBAČKE BURZE : Diplomski rad." Diplomski rad, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, 2023. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:107446

Crnogaj, D. (2023). 'MONTE CARLO SIMULACIJA IZRAČUNA VaR-A NA PRIMJERU ODABRANE DIONICE SA ZAGREBAČKE BURZE : Diplomski rad', Diplomski rad, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, citirano: 09.11.2024., https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:107446

Crnogaj D. MONTE CARLO SIMULACIJA IZRAČUNA VaR-A NA PRIMJERU ODABRANE DIONICE SA ZAGREBAČKE BURZE : Diplomski rad [Diplomski rad]. Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku; 2023 [pristupljeno 09.11.2024.] Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:107446

D. Crnogaj, "MONTE CARLO SIMULACIJA IZRAČUNA VaR-A NA PRIMJERU ODABRANE DIONICE SA ZAGREBAČKE BURZE : Diplomski rad", Diplomski rad, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2023. Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:107446

Za citiranje koristite ovu mrežnu adresu: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:107446
Prijavite se u repozitorij kako biste mogli spremiti objekt u svoju listu.
Podaci o radu
NaslovMONTE CARLO SIMULACIJA IZRAČUNA VaR-A NA PRIMJERU ODABRANE DIONICE SA ZAGREBAČKE BURZE : Diplomski rad
Naslov (engleski)MONTE CARLO SIMULATION OF VaR ON THE EXAMPLE OF A SHARE FROM ZAGREB STOCK EXCHANGE : Graduate paper
AutorDorotea Crnogaj
MentorDomagoj Sajter (mentor)
Član povjerenstvaDomagoj Karačić (predsjednik povjerenstva)
Član povjerenstvaDomagoj Sajter (član povjerenstva)
Član povjerenstvaDario Šebalj (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila
akademski / stručni stupanj		Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
(Katedra za financije i računovodstvo)
Osijek
Datum i država obrane2023-02-07, Hrvatska
Znanstveno / umjetničko
područje, polje i grana		DRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Financije
Sažetak
Prilikom donošenja odluka, za investitore je važno razmotriti moguće rizike s kojim se susreću. Da bi se uspješno mogli smanjiti negativni ishodi i rizik, potrebno je upravljati rizikom. Za upravljanje rizikom rizik je potrebno rizik mjeriti, a jedna od mjera tržišnog rizika je rizična vrijednost (Value-at-Risk, VaR). VaR prikazuje očekivani najveći gubitak tijekom određenog razdoblja uz određenu razinu vjerojatnosti, odnosno signifikantnosti. VaR se uobičajeno računa na tri načina: povijesnom metodom, parametarskom metodom te Monte Carlo simulacijom. U radu su predstavljene sve navedene metode, s detaljnijom razradom Monte Carlo simulacije. Monte Carlo simulacijom izračunata je rizična vrijednost na primjeru dionice Dalekovoda temeljem podataka sa Zagrebačke burze.
Sažetak (engleski)
When making decisions, it is important for investors to consider the potential risks they face. In order to successfully reduce negative outcomes and risk, it is necessary to manage risks. Risk management requires risk measurement, and one of the measures of market risk is Value at Risk (Value-at-Risk, VaR). VaR shows the expected largest loss over a period of time with a certain level of probability or significance. VaR is usually calculated in three ways: by the historical method, the parametric method and the Monte Carlo simulation. The paper presents the mentioned methods, with a more detailed elaboration of the Monte Carlo simulation. The Monte Carlo simulation calculated Value at Risk on the example of Dalekovod shares based on data from the Zagreb Stock Exchange.
Ključne riječi
Ključne riječi (engleski)
Jezikhrvatski
URN:NBNurn:nbn:hr:145:107446
Studijski programNaziv: Financijski menadžment
Vrsta studija: sveučilišni
Stupanj studija: diplomski
Akademski / stručni naziv: sveučilišni magistar/magistra ekonomije (univ. mag. oec.)
Vrsta resursaTekst
Način izrade datotekeIzvorno digitalna
Prava pristupaOtvoreni pristup
Uvjeti korištenjaIkona licence Zaštićeno autorskim pravom.
Datum i vrijeme pohrane2023-07-04 17:08:10